AI in Economy
1987 년 가을, 스탠포드 대학 경제학자 W. Brian Arthur 와 미시간 대학 컴퓨터 과학자 John Holland 는 .... 컴퓨터 속에 인공 주식시장을 창조하자는 생각에 도달하게 되었다. 그들은 그것이 수년동안 사람들이 궁금해하거나 두려워 해 온 많은 경제 문제에 대한 해답을 제공할 수 있을 것으로 기대했다..... 아서와 홀란드는 경제에 대하여 많은 사람들이 터득하고 있는 지혜를 알고 있었다. 그것은 "오늘의 주가는 단지 내일 주식가격의 할인 기대치에 배당금을 더한 것이었다" 라는 것이다 (.... 내일의 주가는 내일이 되어서 생각해 보면 어제의 주가가 반영된 것이라는 뜻이다). 가격 결정 절차에 대한 이러한 이론은 내일의 주가를 예측하는데 오늘 주가를 객관적으로 사용할 수 있는 방법이 있다는 가정을 배경으로 하는 것이다. 그렇지만, 이런 정보는 결국은 (내일의 입장에서는) 전형적으로 과거의 가격, 거래량, 경제 지표 등으로 구성된 것들이다. 따라서, 내일의 주가를 예측하기 위하여 과거 정보를 통계적으로 처리하자는 가정에 배경을 둔 완전히 다른 많은 방법들이 존재한다. 예를 들어, "내일 주가는 오늘 주가와 같을 것이다" 라고 할 수도 있고, 아니면 "내일 주가는 오늘 가격을 배당 비율로 나눈 것과 같을 것" 이라고 예측할 수도 있으며, 얼마든지 다양한 예측을 내릴 수 있다.
주어진 정보를 유일하면서 최적으로 처리할 방법이 없다는 단순한 관찰을 통하여 아서와 홀란드는 가격을 예측하는 연역적인 방법들은 기껏해야 학술적인 소설에 지나지 않는다는 그리 놀라울 것도 없는 결론을 내렸다. 주식시장의 모든 투자가가 동일한 방법으로 예상 가격을 산출하지 않을 가능성이 있다는 명백한 사실을 인정하기만 한다면, 주가를 예측함에 있어서 고정된 규칙에 의존하는 고전적인 경제 이론에서 사용하는 연역적인 접근법은 여지없이 무너진다. 따라서, 투자가는 다른 투자가가 어떻게 가격을 예측하며 그들은 어떻게 행동하는가에 대한 자기 나름대로의 가정을 세워야만 한다. 그들은 시장을 꿰뚫어 보려 노력해야만 한다. 그러나 이것은 우리를 주관적 믿음의 세계로 인도하며, 그러한 믿음들을 믿도록 유도한다. 간단하게 말해서 그것은 우리를 연역이 아니라 특정한 관찰들에서 일반적인 규칙을 귀납적인 세계로 인도한다는 것이다. ..... 아서와 홀란드는 물리학자 리차드 파머 (Richard Palmer), 경제 이론가 블레이크 르바롱 (Blake LeBaron), 주식 투자가 폴 테일러 (Paul Taylor) 등과 함께 전자 주식시장을 만들었다. ....... (John L. Casti 1997)
Software agents 를 사용한 자동 주식투자 시스템 WARREN 은 CMU 에서 만든 프로그램으로 유명한 주식 투자자 Warren Buffet에서 이름을 따왔다. 그것은 financial portfolio 관리 문제에 사용되는 multiagent 구조인 RETSINA 를 응용한 것이다. 여러 종류의 agent들은 주식관련 database에서 정보를 얻고 그를 해석하고 주식관련 기사를 추적하고 필터링한다. ....... (WARREN)
사업에 응용하는 고차원의 컴퓨터 지능을 재정 투자 (financial industry) 에 이용하는 것은 제한 되어 있었지만 인터넷과 관련되는 기술의 발전이 변화를 촉발시켰다. 인터넷에 앞서 AI 가 매혹적이며 달콤한 꿈을 꾸게 했지만 AI 의 황제들은 그들이 무엇을 할수 있는지 똑 부러지게 말하지 못했고 기업들은 실제적인 응용을 감지해내지 못했다...... (John Hackett 2001)
돈은 정보의 한 형태이며, 일단 디지털화 되면 수학적으로 뛰어난 사람에 의해 지속적으로 프로그램 해킹의 대상이 되는 하나의 패턴 (pattern) 이다. 돈에 대한 정보가 지구를 떠다님에 따라, 그 패턴은 돈 흐름의 궤적을 깨닫게 하며, 만일 그 복잡한 흐름의 일부가 예상될 수 있다면, 그 패턴을 해독해내는 해커는 부유한 해커 (또는 유능한 해커) 가 될 것이다. .......... (Kevin Kelly 1994)
term :
경제 (Economy) 경제학 (Economics) 심리경제학 (Behavioral Finance) 인공지능 (Artificial Intelligence) 심리학 (Psychology) 확률이론 (Probability theory) 효용이론 (Utility Theory) 결정이론 (Decision Theory) 불확실성 (Uncertainty) 의사결정 (Decision Making) 게임 이론 (Game Theory) 경영과학 (Operation Research) 합리성 (Rationality) 지능적 에이전트 (Intelligent Agent) 귀납법 (Induction) 예측 (Prediction) 복잡계 (Complex System)
site :
AI Topics : Banking & Finance AI Topics : Marketing AI Topics : Business & Manufacturing
ENS : 주가예측 프로그램 : 주식·선물·옵션 등의 시뮬레이션을 통해 모의투자, 교육, 분석 및 실전투자에 활용할 수 있는 프로그램, 일반 주식투자자들이 과학적이고 체계적인 학습을 통해 효과적인 투자운용에 나설 수 있도록 한 프로그램
Cracking Wall Street (crack : 암호해독 또는 침범하기) : Kevin Kelly. WIRED (1994)
WARREN : software agents 를 사용한 자동 주식투자 시스템 : Software Agents Group at Carnegie Mellon University
Advanced investment technology center : sigma-research.com : 특히 신경망과 chaos 이론을 이용한 포트폴리오 구성과 관련된 서적과 소프트웨어에 관한 링크를 제공한다.
AI in Finance and Investment Gems : Robert R. Trippi. UCSD Graduate School of International Relations and Pacific Studies : finance and investment 문제에 AI 를 응용하는 문제와 관련된 많은 링크 제공.
Advanced Financial Systems Research : advanced-finance.com : 재정과 투자 분석과 결정을 위한 도구로서 natural language processing and expert systems 을 집중적으로 소개한다. 링크에서는 많은 자료를 볼 수 있다.
The page of Artificial Intelligence in Finance : advanced-finance.com. Marco Constantino 운영 : 관련 링크를 볼 수 있다.
Introduction to AI and Expert Systems : Carol E. Brown and Daniel E. O'Leary (USC 의 회계학 교수이면서 AI 전문가) : AI 와 추론, 지식공학 전반에 관해 요약정리하면서 회계학(business accounting)에서 사용된 예들을 자세히 설명한다.
paper :
경제적 합리성 : 적응하는 인공물 : Herbert Simon
Countrywide Loan-Underwriting Expert System (CLUES) : Houman Talebzadeh, Sanda Mandutianu, Christian F. Winner (1995). AI Magazine. 생산성을 향상시키고 비용을 절감하기 위한 시스템
컴퓨터가 사업을 배우고 있다 : John Hackett. Bank Technology News. (April 2001) :
거의 인간? AI 가 기술 전문가들의 심장과 마음으로 되돌아 오다 : Robert J. Derocher. Insight (The Magazine of the Illinois CPA Society, September 2001) : 'Introduction to Artificial Intelligence and Expert Systems," 의 저자인 Brown and Daniel O'Leary 는 AI 는 매우 강력한 수단과 방법으로 기업의 문제를 해결하는 데에 사용될 것이다 라고 말한다 .....
로봇이 주식투자에서 인간을 이기다 : The BBC (August 8, 2001) : IBM 에서 만든 로봇 trading agents인 'bots'이 주식 매매 시뮬레이션에서 인간 투자자를 이겼다 ......
MITA: An Information-Extraction Approach to the Analysis of Free-Form Text in Life Insurance Applications : Barry Glasgow, Alan Mandell, Dan Binney, et al. (1998). AI Magazine pdf 파일
기술로서 돈의 경로를 추적 : Sandeep Junnarkar. CNET News.com (November 20, 2001) : AI 소프트웨어를 개발하는 회사인 Searchspace 의 CEO 인 Konrad Feldman 은 " 모든 의심스런 재무 활동을 주시하는 것은 불가능하지만, 더 작은 측정으로도 재무 데이터를 찾을 때 은행들에 도움이 될 수 있다...
video :
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뇌의 의사결정에 대한 탐험 : 한국고등교육재단 (KFAS) : 이대열 : 2014/07/14